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关于K线组合红三兵的有效性验证

摘要: 上海交易所在1990年成立,作为资本市场的 重要组成部分,我国股票市场发展迅速,虽然历经 波折,但短短的几十年内实现了前所未有的发展, 规模日渐成熟。中国股票市场经历了二十多年的 风风雨雨,在提供实体企业融资 ...
  
       上海交易所在1990年成立,作为资本市场的 重要组成部分,我国股票市场发展迅速,虽然历经 波折,但短短的几十年内实现了前所未有的发展, 规模日渐成熟。中国股票市场经历了二十多年的 风风雨雨,在提供实体企业融资、改善企业融资渠 道、优化社会资源配置、促进中国经济发展等方面 体现了巨大而有力的作用。金融市场中对于证券分析,最流行的投资分 析方法之_便是技术分析,其原理是使用曾经的 价格和成交量等历史交易数据,并根据前人总结 出的交易技术规则和技术经验来对未来价格走势 做出分析和预测。技术分析的使用者们认为,过去 的交易量和价格等数据隐藏了重要的投资信息, 反映了投资者的总体的投资热情和投资方向的判 断。并且信息在市场中的传播是缓慢的,人们对于 信息的反应也带有滞后性,这便会使得价格中的 趋势性显现出来。各种各样的趋势在早期被技术 分析使用者们发觉,并随趋势持有或拋售股票。在 全球各类金融市场中,技术分析被大量投资者广 泛认可和使用,与基本面分析_起称为投资分析的两大基本工具。然而,经济学基础、财务基础和 管理学基础使得基本面分析有着稳定的理论背景 (例如红利贴现模型等),这样的方法得到全球大 部分成熟的金融市场中的投资者们支持与推崇。 与之相比,技术分析主要是基于经验的总结,缺乏 严谨的经济金融理论支持,又与弱式有效市场假 说相矛盾。然而靠运气赚钱,并不是我们的目的。 在新时代的背景下,我们不仅掌握了很多的知识 和打开了眼界,最终的方向是要最终走向社会,在 这个市场中成为少数的胜利者,而要成为这样的 胜利者除了掌握炒股的专业知识外,我们还必须 有对炒股的正确认识和正确的心态,同时我们还 可以利用自己的一些统计知识做点什么。红三兵作为一个经典K线组合被人们广泛使 用。连续三天的阳线,在K线上每天的收盘价上都 接近当天的最高价,最好三根实体的长度接近。这 种K线图形的出现通常是多头强势的一种直接体 现,往往这种信号的出现,表明_个强烈上涨趋势 的展开。在红三兵中,如果连续三天的阳线实体较 长,再加上没有上影线和下影线,这种红三兵的组 合是最为强劲的多头趋势,当然有上影线,力度就 会稍差,再加上下影线,多头趋势就开始有转变之 嫌,投资者不能看到红三兵,就_定认为后市将继 续上涨。其构成是出现在底部区域,由三根阳线构成; 阳线每日的收盘价都向上移,且每日的收盘价都 接近全日高价位。本文就是去试图验证红三兵是 否有效,并研究其具体统计数据。

         本文对于红三兵具体判定标准

1. 三根连续创新高的中小阳线

2. 第二根阳线和第三根阳线要分别在前一根 阳线的中心值之上开盘

3.     第三根阳线在第二根阳线的最高价之上收盘红三兵表示趋势已经走出长期的下跌或盘整 的阴影,见底趋升的形势甚为明显。可见,多方在 底部蓄势充分后的潜能已逐渐得以释放,引发的 升势极有可能期然而至。价格处在市场底部震荡, 市场空方无力再度做空;而做多方觉得价格经过下 跌,已处在超卖状态,可以做多;观望一方比较了多 空力量,认为多方有利,而进场建立多仓。市场受 此合力影响,形成3天连续上扬局面。红三兵意味 着多方力量刚起步,随着力量的不断释放,将会形 成真正的上涨。

        在不断发展的证券市场中,如何去投资已经 成为人们讨论的关键问题,如何选择在怡当的时 机进行买卖,如何在适合的位置退出以实现收益 最大化和亏损最小化,如何从大堆历史数据中挖 掘出规律,如何有效构建量化策略,K线组合在不 同情况下对股价的指导作用不同,结合其他指标 对股价的判断会更加的完整,投资者使用计算机 实现自己的想法,使得投资变得更加理性,收益更 加稳定.

        由以上的论证,若红三兵策略可以在同等回 撤下,达到更大的收益,我们就可以认为红三兵是 有效的交易策略。红三兵的结果是,收益比大盘 高,回撤也比大盘高的一个组合结果,相当于是对 于随机投资来说的一个添加小盘股后放大了波动 性的一个组合。但是,我们也可以看到红三兵的有 效的一面,因为在很大概率上,红三兵出现还是会有稳定收益的,我们可以在投资者偏好风险下,选 择具体在上涨多少的时候选择获利了结。我们可以把红三兵这个经典的K线图的盈利 情况掌握相对详尽,这样不仅保证了红三兵的有 效性,也使得我们在应用红三兵的时候有一组卖 出了结的参考指标,也就保证了我们盈利的可靠 性。

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2019-4-16 09:30
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